Из воспоминаний А.П. Ермолова: "Генерал Милорадович не один раз имел свидание с Мюратом, королем неаполитанским. Из разговоров их легко было заметить, что в хвастовстве французам не всегда принадлежало первенство. Если бы можно было забыть о присутствии неприятеля, казалось бы свиданье их представлением на ярмарке или под качелями. Мюрат являлся то одетый по-гишпански, то в вымышленном преглупом наряде, с собольей шапкою, в глазетовых панталонах. Милорадович — на казачьей лошади, с плетью, с тремя шалями ярких цветов, не согласующихся между собою, которые, концами обернутые вокруг шеи, во всю длину развевались по воле ветра. Третьего подобного не было в армиях!"
Вспоминается старый анекдот про попугая: "Чёрт с ней, с головой, но на это я должен посмотреть!" Милорадович в трёх разноцветных шалях!